Yahoo奇摩財經瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
161.32美元0.4(0.25%)
2023/02/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.38% (2018-12-31)
最差一年總回報
-18.92% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.48%0.48%0.52%0.52%0.19%0.19%
- 月報酬Beta1.04%1.04%1.05%1.05%1.07%1.07%
- 月報酬R-Squared96.72%96.72%96.46%96.46%96.48%96.48%
- 月報酬平均數（算數）1.54%-0.56%-0.57%-
- 月報酬標準差22.46%-21.64%-19.25%-
- 月報酬夏普值0.92%-0.27%-0.28%-
- 特雷諾比率20.16%-3.49%-3.54%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。