瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積
205.44美元1.46(0.71%)
2025/07/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.38% (2018-12-31)
最差一年總回報
-18.92% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.44%9.71%4.34%4.38%3.18%3.17%
- 月報酬Beta1.18%1.17%1.06%1.05%1.06%1.05%
- 月報酬R-Squared91.21%91.62%95.49%95.52%94.12%94.09%
- 月報酬平均數（算數）0.42%-0.74%-0.93%-
- 月報酬標準差12.07%-16.88%-16.59%-
- 月報酬夏普值0.03%-0.25%-0.50%-
- 特雷諾比率0.30%-2.80%-6.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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