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貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)
9.21美元0.04(0.43%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.81% (2017-12-31)
最差一年總回報
-29.79% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.48%0.00%3.38%2.89%0.72%0.17%
- 月報酬Beta0.95%0.94%0.96%0.98%1.02%0.97%
- 月報酬R-Squared91.12%96.28%90.31%95.73%91.12%95.96%
- 月報酬平均數（算數）1.49%-0.22%-0.22%-
- 月報酬標準差15.94%-20.06%-20.80%-
- 月報酬夏普值0.80%-0.33%-0.00%-
- 特雷諾比率13.42%-8.98%-2.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。