富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別
5.58離岸人民幣0(0.06%)
2025/03/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.77% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.24% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.98%-0.60%---
- 月報酬Beta2.01%-1.97%---
- 月報酬R-Squared45.15%-62.51%---
- 月報酬平均數（算數）0.03%-0.44%-0.02%-
- 月報酬標準差6.65%-13.36%-13.62%-
- 月報酬夏普值0.71%-0.72%-0.21%-
- 特雷諾比率6.00%-4.69%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。