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股市VIP 貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元
7.81美元0.06(0.76%)
2023/03/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
7.00% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.80% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.69%2.59%0.54%0.26%0.79%0.27%
- 月報酬Beta1.20%0.88%0.96%0.92%0.77%0.91%
- 月報酬R-Squared92.36%97.19%79.29%94.74%69.92%93.82%
- 月報酬平均數（算數）0.85%-0.28%-0.01%-
- 月報酬標準差9.32%-5.76%-4.77%-
- 月報酬夏普值1.41%-0.75%-0.32%-
- 特雷諾比率10.77%-4.66%-2.12%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。