貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元
8.66美元0.01(0.12%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.44% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.56%1.57%0.67%1.00%0.80%1.22%
- 月報酬Beta0.86%1.13%0.92%1.09%0.97%1.17%
- 月報酬R-Squared93.94%95.59%94.78%96.67%94.79%95.38%
- 月報酬平均數（算數）0.92%-0.06%-0.01%-
- 月報酬標準差4.31%-7.43%-7.51%-
- 月報酬夏普值1.36%-0.66%-0.36%-
- 特雷諾比率7.20%-5.53%-3.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。