資本集團美國投資基金(盧森堡) T

16.47美元0.02(0.12%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.92%
3月8.29%
1年15.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.48% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.69% (2008-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.97%1.96%
    5.05%4.13%
    3.31%2.70%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.92%
    0.88%0.91%
    0.89%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    99.51%99.48%
    97.42%97.67%
    96.22%96.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.27%-
    0.60%-
    0.98%-
  • 月報酬標準差
    24.06%-
    17.24%-
    14.08%-
  • 月報酬夏普值
    0.62%-
    0.33%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    14.73%-
    4.98%-
    11.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。