富達基金－全球聚焦基金 (A股累計歐元避險)
22.23歐元0.07(0.32%)
2025/05/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.57% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.86% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-0.36%-2.24%-3.98%
- 月報酬Beta-0.91%-1.11%-1.16%
- 月報酬R-Squared-58.85%-89.62%-89.84%
- 月報酬平均數（算數）0.95%-0.79%-0.94%-
- 月報酬標準差10.84%-18.07%-18.72%-
- 月報酬夏普值0.61%-0.27%-0.45%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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