富達基金-全球聚焦基金 (A股累計歐元避險)

17.98歐元0.05(0.28%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月8.71%
3月2.92%
1年9.7%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
24.57% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.86% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -3.55%
    -6.28%
    -3.19%
  • 月報酬Beta
    -1.18%
    -1.17%
    -1.09%
  • 月報酬R-Squared
    -89.59%
    -91.93%
    -92.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.31%-
    0.22%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    19.26%-
    20.93%-
    20.27%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.02%-
    0.21%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。