富達基金-全球聚焦基金 A股累計歐元避險

19.07歐元0.19(0.99%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.47%
1年35.44%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
24.57% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.60% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -6.12%
    -0.66%
    -0.56%
  • 月報酬Beta
    -1.08%
    -1.03%
    -1.05%
  • 月報酬R-Squared
    -85.82%
    -93.02%
    -90.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.80%-
    1.30%-
    1.30%-
  • 月報酬標準差
    16.82%-
    19.10%-
    16.08%-
  • 月報酬夏普值
    2.70%-
    0.75%-
    0.90%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。