Yahoo奇摩財經富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元
21.46美元0.1(0.46%)
2021/09/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.32% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.17% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.46%5.46%2.04%2.04%1.71%1.71%
- 月報酬Beta0.84%0.84%0.92%0.92%0.92%0.92%
- 月報酬R-Squared89.64%89.64%96.43%96.43%95.88%95.88%
- 月報酬平均數（算數）2.29%-1.33%-1.26%-
- 月報酬標準差12.19%-16.82%-13.60%-
- 月報酬夏普值2.24%-0.88%-1.02%-
- 特雷諾比率36.23%-15.76%-15.24%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。