富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元

21.46美元0.1(0.46%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.65%
1年29.33%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.32% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.17% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.46%5.46%
    2.04%2.04%
    1.71%1.71%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.84%
    0.92%0.92%
    0.92%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    89.64%89.64%
    96.43%96.43%
    95.88%95.88%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.29%-
    1.33%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    12.19%-
    16.82%-
    13.60%-
  • 月報酬夏普值
    2.24%-
    0.88%-
    1.02%-
  • 特雷諾比率
    36.23%-
    15.76%-
    15.24%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。