富達基金-全球聚焦基金 (A股累計美元)

18.54美元0.11(0.6%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月7.29%
3月10.29%
1年7.76%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.32% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.41% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.29%3.29%
    0.30%0.30%
    0.12%0.12%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.94%0.94%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    96.31%96.31%
    96.51%96.51%
    96.34%96.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.72%-
    0.45%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    20.77%-
    19.38%-
    16.98%-
  • 月報酬夏普值
    1.10%-
    0.23%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    23.38%-
    2.87%-
    3.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。