富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元

18.91美元0.02(0.11%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月11.63%
3月7.38%
1年11.39%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.32% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.17% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.77%3.77%
    0.38%0.38%
    0.31%0.31%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.07%
    0.97%0.97%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    97.67%97.67%
    96.19%96.19%
    96.12%96.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.17%-
    0.77%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    19.02%-
    18.27%-
    16.03%-
  • 月報酬夏普值
    0.77%-
    0.47%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    14.25%-
    7.50%-
    7.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。