Yahoo奇摩財經富達基金－全球聚焦基金 (A股累計美元)
18.54美元0.11(0.6%)
2023/01/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.32% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.41% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.29%3.29%0.30%0.30%0.12%0.12%
- 月報酬Beta0.96%0.96%0.94%0.94%0.94%0.94%
- 月報酬R-Squared96.31%96.31%96.51%96.51%96.34%96.34%
- 月報酬平均數（算數）1.72%-0.45%-0.52%-
- 月報酬標準差20.77%-19.38%-16.98%-
- 月報酬夏普值1.10%-0.23%-0.29%-
- 特雷諾比率23.38%-2.87%-3.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。