富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元

19.76美元0.23(1.15%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.45%
3月7.7%
1年35.62%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.32% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.17% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.08%9.08%
    3.37%3.37%
    --
  • 月報酬Beta
    0.90%0.90%
    0.92%0.92%
    --
  • 月報酬R-Squared
    98.15%98.15%
    96.80%96.80%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    2.19%-
    1.00%-
    --
  • 月報酬標準差
    23.68%-
    17.00%-
    --
  • 月報酬夏普值
    1.09%-
    0.62%-
    --
  • 特雷諾比率
    28.87%-
    10.48%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。