富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元

19.89美元0.11(0.55%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月8.55%
3月8.43%
1年0.61%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.32% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.17% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.80%3.80%
    2.09%2.09%
    1.45%1.45%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    0.91%0.91%
    0.93%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    84.98%84.98%
    95.83%95.83%
    95.92%95.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.11%-
    1.71%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    10.02%-
    15.94%-
    14.05%-
  • 月報酬夏普值
    1.32%-
    1.23%-
    0.99%-
  • 特雷諾比率
    13.93%-
    22.17%-
    15.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。