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富達基金－全球聚焦基金 (A股累計美元)
22.36美元0.08(0.36%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.32% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.41% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.91%3.77%3.38%3.26%0.70%0.67%
- 月報酬Beta0.93%0.92%0.97%0.96%0.95%0.95%
- 月報酬R-Squared89.69%89.59%95.06%95.00%95.24%95.32%
- 月報酬平均數（算數）1.16%-0.27%-0.88%-
- 月報酬標準差13.85%-16.61%-16.92%-
- 月報酬夏普值0.61%-0.01%-0.49%-
- 特雷諾比率8.88%-1.52%-7.64%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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