富達基金－全球聚焦基金 (A股累計美元)
23.58美元0.29(1.22%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.32% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.41% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.85%3.91%3.01%2.90%1.06%1.09%
- 月報酬Beta0.90%0.89%0.96%0.96%0.95%0.94%
- 月報酬R-Squared74.63%74.49%94.67%94.65%95.31%95.37%
- 月報酬平均數（算數）1.49%-0.47%-0.89%-
- 月報酬標準差9.05%-16.17%-16.84%-
- 月報酬夏普值1.40%-0.10%-0.48%-
- 特雷諾比率15.08%-0.32%-7.50%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。