惠理高息股票基金Z級別

18.24美元0.08(0.44%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.55%
1年2.69%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
32.43%
最差一年總回報
-13.50% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.80%7.38%
    0.22%0.39%
    0.99%0.12%
  • 月報酬Beta
    0.65%0.62%
    0.90%0.87%
    0.91%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    70.56%67.92%
    91.02%88.66%
    91.19%89.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.34%-
    0.96%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    9.17%-
    16.54%-
    15.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    0.65%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    5.74%-
    10.90%-
    8.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。