惠理高息股票基金Z級別

18.20美元0.05(0.28%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.99%
3月3.76%
1年26.13%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
32.43%
最差一年總回報
-13.50% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.73%9.76%
    2.55%2.02%
    1.99%1.74%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.77%
    0.96%0.94%
    0.93%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    81.63%83.56%
    93.18%90.93%
    91.83%91.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.95%-
    0.85%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    10.88%-
    17.90%-
    15.17%-
  • 月報酬夏普值
    3.24%-
    0.50%-
    0.70%-
  • 特雷諾比率
    51.15%-
    8.00%-
    10.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。