惠理高息股票基金Z級別

12.72美元0.07(0.55%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月11.91%
3月16.57%
1年29.22%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
32.43%
最差一年總回報
-13.50% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.10%11.55%
    0.66%0.50%
    0.63%0.29%
  • 月報酬Beta
    0.62%0.48%
    0.90%0.86%
    0.92%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    45.15%40.59%
    89.08%86.48%
    90.69%87.93%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.89%-
    0.33%-
    0.17%-
  • 月報酬標準差
    7.29%-
    15.77%-
    15.61%-
  • 月報酬夏普值
    3.16%-
    0.22%-
    0.06%-
  • 特雷諾比率
    34.61%-
    2.45%-
    0.37%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。