惠理高息股票基金Z級別
18.13美元0.06(0.33%)
2025/05/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.43%
最差一年總回報
-18.45% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.98%0.39%0.48%0.33%0.74%1.72%
- 月報酬Beta0.88%0.75%1.03%0.91%0.97%0.88%
- 月報酬R-Squared89.38%78.62%91.72%90.99%89.93%88.58%
- 月報酬平均數（算數）0.81%-0.39%-0.66%-
- 月報酬標準差10.34%-19.68%-17.27%-
- 月報酬夏普值0.48%-0.00%-0.29%-
- 特雷諾比率5.41%-1.72%-3.87%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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