惠理高息股票基金Z級別

16.85美元0.07(0.42%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.77%
3月8.82%
1年5.07%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
32.43%
最差一年總回報
-18.45% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.24%1.39%
    1.39%2.34%
    0.92%0.58%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.86%
    1.00%0.90%
    0.98%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    89.19%84.38%
    89.82%89.40%
    90.92%90.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.69%-
    0.15%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    15.90%-
    19.69%-
    19.01%-
  • 月報酬夏普值
    0.18%-
    0.26%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    1.80%-
    6.95%-
    0.73%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。