惠理高息股票基金Z級別

16.18美元0.18(1.13%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月11.19%
3月25.79%
1年13.04%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
32.43%
最差一年總回報
-18.45% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.63%0.28%
    0.04%0.28%
    0.27%0.34%
  • 月報酬Beta
    1.04%0.97%
    0.96%0.91%
    0.96%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    96.16%94.64%
    93.13%91.92%
    93.37%91.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.43%-
    0.05%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    27.04%-
    20.77%-
    19.10%-
  • 月報酬夏普值
    0.71%-
    0.01%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    19.77%-
    2.38%-
    2.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。