法巴多元資產精選基金 C (美元)
94.21美元0.24(0.25%)
2025/03/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
17.07% (2017-12-31)
最差一年總回報
-23.92% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.76%-9.12%-10.05%-
- 月報酬Beta1.11%-1.02%-1.17%-
- 月報酬R-Squared81.02%-56.64%-64.56%-
- 月報酬平均數（算數）0.71%-0.37%-0.31%-
- 月報酬標準差7.42%-13.96%-15.00%-
- 月報酬夏普值0.46%-0.64%-0.43%-
- 特雷諾比率3.06%-9.47%-6.39%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。