貝萊德中國基金 A2 港幣

14.84港幣0.02(0.14%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.5%
3月7.08%
1年4.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
79.49% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.52% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.99%1.17%
    8.12%7.44%
    0.45%0.14%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.76%
    0.88%0.87%
    0.92%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    91.76%88.46%
    94.38%94.34%
    91.23%91.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.77%-
    1.35%-
    0.06%-
  • 月報酬標準差
    15.51%-
    26.04%-
    24.40%-
  • 月報酬夏普值
    0.95%-
    0.76%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    19.82%-
    24.27%-
    6.45%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。