貝萊德中國基金 A2 港幣

23.86港幣0.02(0.08%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.01%
3月8.69%
1年20.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
79.49% (2009-12-31)
最差一年總回報
-21.14% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.62%3.92%
    5.27%4.47%
    0.59%0.41%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.90%
    0.98%1.01%
    0.96%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    82.25%81.14%
    89.32%90.45%
    90.21%91.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.22%-
    1.22%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    17.81%-
    21.00%-
    19.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.82%-
    0.66%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    17.57%-
    12.60%-
    8.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。