貝萊德中國基金 A2 港幣
16.54港幣0.36(2.13%)
2025/01/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
79.49% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.52% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.36%1.25%9.19%8.59%0.56%0.69%
- 月報酬Beta0.82%0.80%0.88%0.87%0.91%0.90%
- 月報酬R-Squared97.28%96.40%96.04%95.97%92.38%92.91%
- 月報酬平均數（算數）1.08%-0.92%-0.11%-
- 月報酬標準差25.36%-28.97%-26.23%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.52%-0.05%-
- 特雷諾比率6.58%-20.48%-5.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。