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股市VIP 貝萊德中國基金 A2 港幣
15.90港幣0.19(1.21%)
2023/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
79.49% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.52% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.68%10.90%0.69%0.59%0.90%1.16%
- 月報酬Beta0.87%0.88%0.91%0.93%0.93%0.95%
- 月報酬R-Squared98.24%98.14%91.94%92.70%92.23%93.09%
- 月報酬平均數（算數）0.65%-0.11%-0.20%-
- 月報酬標準差39.18%-28.08%-25.42%-
- 月報酬夏普值0.29%-0.09%-0.16%-
- 特雷諾比率20.03%-6.90%-7.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。