貝萊德中國基金 A2 港幣
21.98港幣0.4(1.85%)
2025/11/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.52% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.10%6.68%3.73%3.08%2.19%2.76%
- 月報酬Beta1.07%1.15%0.89%0.88%0.90%0.89%
- 月報酬R-Squared95.54%96.34%96.74%95.75%92.74%93.20%
- 月報酬平均數（算數）1.92%-1.35%-0.16%-
- 月報酬標準差20.26%-27.98%-25.68%-
- 月報酬夏普值0.92%-0.40%-0.05%-
- 特雷諾比率17.67%-9.26%-4.91%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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