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瀚亞中國A股基金-人民幣
15.05離岸人民幣0(0%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.98% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.41% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.83%-0.90%-3.24%-
- 月報酬Beta0.98%-0.92%-1.00%-
- 月報酬R-Squared90.50%-82.82%-79.10%-
- 月報酬平均數（算數）1.33%-0.50%-0.45%-
- 月報酬標準差18.25%-17.96%-19.80%-
- 月報酬夏普值0.93%-0.40%-0.22%-
- 特雷諾比率17.66%-9.18%-2.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。