柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

11.59離岸人民幣0.1(0.88%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.32%
3月3.41%
1年11.06%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.34% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.45% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.79%-
    8.64%-
    5.89%-
  • 月報酬Beta
    1.31%-
    1.22%-
    1.24%-
  • 月報酬R-Squared
    83.80%-
    82.57%-
    80.78%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.67%-
    0.10%-
    0.79%-
  • 月報酬標準差
    15.97%-
    14.69%-
    13.30%-
  • 月報酬夏普值
    1.24%-
    0.02%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    15.53%-
    1.11%-
    6.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。