柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)

11.09離岸人民幣0.08(0.75%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.16%
1年6.55%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.34% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.45% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    15.22%-
    0.04%-
    1.21%-
  • 月報酬Beta
    0.65%-
    1.00%-
    1.12%-
  • 月報酬R-Squared
    64.97%-
    72.62%-
    73.72%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.17%-
    0.68%-
    0.63%-
  • 月報酬標準差
    8.88%-
    13.75%-
    13.21%-
  • 月報酬夏普值
    1.58%-
    0.51%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    22.36%-
    6.36%-
    5.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。