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高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)
170.01美元1.07(0.63%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.33% (2016-12-31)
最差一年總回報
-14.91% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.29%4.82%3.09%0.98%3.09%0.05%
- 月報酬Beta0.90%0.85%0.68%0.45%0.58%0.39%
- 月報酬R-Squared92.09%49.72%85.28%21.08%81.28%19.00%
- 月報酬平均數（算數）0.71%-0.01%-0.11%-
- 月報酬標準差8.37%-7.62%-6.55%-
- 月報酬夏普值0.36%-0.38%-0.13%-
- 特雷諾比率3.21%-4.63%-1.88%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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