高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元
292.40美元0.01(0%)
2025/12/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.37% (2016-12-31)
最差一年總回報
-14.91% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.26%1.62%5.85%0.17%4.18%0.89%
- 月報酬Beta0.94%0.38%0.86%0.18%0.67%0.23%
- 月報酬R-Squared63.51%31.87%83.40%3.66%79.31%6.96%
- 月報酬平均數（算數）0.35%-0.48%-0.17%-
- 月報酬標準差6.04%-7.20%-6.88%-
- 月報酬夏普值0.01%-0.11%-0.18%-
- 特雷諾比率0.27%-0.66%-2.23%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
