鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元

58.24美元1.2(2.02%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.96%
3月4.3%
1年19.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.89% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.81% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.29%0.29%
    2.91%2.91%
    3.73%3.73%
  • 月報酬Beta
    1.13%1.13%
    1.12%1.12%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    97.41%97.41%
    97.10%97.10%
    96.33%96.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.03%-
    0.09%-
    0.28%-
  • 月報酬標準差
    28.61%-
    19.28%-
    15.95%-
  • 月報酬夏普值
    0.03%-
    0.08%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    2.52%-
    0.29%-
    2.26%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。