鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 美元

66.50美元0.21(0.32%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.66%
3月2.72%
1年5.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.89% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.81% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.47%5.95%
    4.48%4.35%
    3.38%3.22%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    1.07%1.08%
    1.09%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    90.20%90.44%
    93.79%94.04%
    94.04%94.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.11%-
    0.43%-
    0.97%-
  • 月報酬標準差
    11.18%-
    14.98%-
    15.50%-
  • 月報酬夏普值
    0.18%-
    0.18%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    2.50%-
    1.48%-
    8.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。