鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 美元
63.68美元0.65(1.03%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.89% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.81% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.13%1.60%3.87%3.80%2.51%2.34%
- 月報酬Beta1.18%1.17%1.08%1.08%1.10%1.10%
- 月報酬R-Squared88.90%88.48%94.51%94.76%95.87%95.95%
- 月報酬平均數（算數）1.05%-0.32%-0.54%-
- 月報酬標準差9.20%-14.81%-17.50%-
- 月報酬夏普值0.97%-0.11%-0.31%-
- 特雷諾比率7.81%-0.56%-3.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。