鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 美元
66.50美元0.21(0.32%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.89% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.81% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.47%5.95%4.48%4.35%3.38%3.22%
- 月報酬Beta1.04%1.04%1.07%1.08%1.09%1.10%
- 月報酬R-Squared90.20%90.44%93.79%94.04%94.04%94.18%
- 月報酬平均數（算數）0.11%-0.43%-0.97%-
- 月報酬標準差11.18%-14.98%-15.50%-
- 月報酬夏普值0.18%-0.18%-0.67%-
- 特雷諾比率2.50%-1.48%-8.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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