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鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 美元
64.37美元0.29(0.45%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.89% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.81% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.28%6.89%3.68%3.72%2.17%2.10%
- 月報酬Beta1.23%1.23%1.06%1.06%1.10%1.10%
- 月報酬R-Squared94.70%94.64%94.48%94.71%96.08%96.16%
- 月報酬平均數（算數）0.83%-0.55%-0.71%-
- 月報酬標準差13.41%-14.81%-17.78%-
- 月報酬夏普值0.48%-0.37%-0.45%-
- 特雷諾比率4.80%-4.23%-6.13%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。