鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元

113.70美元0.51(0.45%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.2%
3月6.09%
1年20.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-3.93% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.92%2.20%
    0.99%0.47%
    0.44%0.04%
  • 月報酬Beta
    1.01%0.99%
    0.90%0.93%
    0.91%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    88.34%86.00%
    95.24%95.45%
    95.76%96.04%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.97%-
    1.97%-
    1.43%-
  • 月報酬標準差
    11.82%-
    16.56%-
    14.61%-
  • 月報酬夏普值
    2.00%-
    1.37%-
    1.09%-
  • 特雷諾比率
    25.22%-
    26.55%-
    17.84%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。