鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元

144.52美元3.98(2.83%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月0.77%
3月7.18%
1年4.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.96% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.77%8.12%
    3.42%3.86%
    1.89%2.80%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.15%
    1.09%1.10%
    1.04%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    90.81%90.59%
    95.51%95.28%
    94.40%94.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.55%-
    1.01%-
    1.18%-
  • 月報酬標準差
    14.47%-
    18.82%-
    17.72%-
  • 月報酬夏普值
    0.13%-
    0.39%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    0.88%-
    5.55%-
    10.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。