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鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元
124.12美元1.09(0.87%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.96% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.97%1.60%0.72%2.13%0.09%0.76%
- 月報酬Beta1.07%1.08%1.05%1.06%0.99%1.00%
- 月報酬R-Squared94.91%94.07%95.78%95.69%95.52%95.50%
- 月報酬平均數（算數）2.56%-0.91%-1.26%-
- 月報酬標準差15.22%-19.05%-18.88%-
- 月報酬夏普值1.66%-0.42%-0.68%-
- 特雷諾比率26.64%-6.22%-12.15%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。