鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元
144.52美元3.98(2.83%)
2025/06/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.96% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.77%8.12%3.42%3.86%1.89%2.80%
- 月報酬Beta1.10%1.15%1.09%1.10%1.04%1.06%
- 月報酬R-Squared90.81%90.59%95.51%95.28%94.40%94.31%
- 月報酬平均數（算數）0.55%-1.01%-1.18%-
- 月報酬標準差14.47%-18.82%-17.72%-
- 月報酬夏普值0.13%-0.39%-0.64%-
- 特雷諾比率0.88%-5.55%-10.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
