Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元
113.70美元0.51(0.45%)
2022/01/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-3.93% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.92%2.20%0.99%0.47%0.44%0.04%
- 月報酬Beta1.01%0.99%0.90%0.93%0.91%0.93%
- 月報酬R-Squared88.34%86.00%95.24%95.45%95.76%96.04%
- 月報酬平均數（算數）1.97%-1.97%-1.43%-
- 月報酬標準差11.82%-16.56%-14.61%-
- 月報酬夏普值2.00%-1.37%-1.09%-
- 特雷諾比率25.22%-26.55%-17.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。