Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元
102.41美元0.64(0.62%)
2021/05/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-3.93% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.02%0.52%1.38%1.39%0.09%0.02%
- 月報酬Beta1.00%1.02%0.90%0.92%0.90%0.93%
- 月報酬R-Squared90.93%91.02%95.74%96.08%95.67%96.03%
- 月報酬平均數（算數）3.31%-1.58%-1.34%-
- 月報酬標準差15.57%-17.47%-14.21%-
- 月報酬夏普值2.55%-1.01%-1.05%-
- 特雷諾比率46.32%-19.72%-16.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。