Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元
97.84美元0.06(0.06%)
2023/01/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.96% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.08%2.31%0.92%1.32%0.62%1.01%
- 月報酬Beta1.04%1.04%0.97%1.00%0.95%0.97%
- 月報酬R-Squared96.36%96.67%95.93%96.31%95.81%96.20%
- 月報酬平均數（算數）1.71%-0.69%-0.79%-
- 月報酬標準差24.40%-21.46%-18.46%-
- 月報酬夏普值0.93%-0.34%-0.44%-
- 特雷諾比率22.18%-5.46%-7.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。