鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(歐元)

61.01歐元0.26(0.43%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.59%
3月10.51%
1年28.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.76% (2016-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2020-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.24%7.13%
    1.39%3.11%
    1.40%2.20%
  • 月報酬Beta
    0.79%1.21%
    0.86%1.09%
    0.85%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    97.70%90.69%
    97.11%93.56%
    96.27%92.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.16%-
    0.66%-
    0.62%-
  • 月報酬標準差
    21.10%-
    22.33%-
    18.34%-
  • 月報酬夏普值
    1.26%-
    0.37%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    34.45%-
    6.91%-
    7.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。