鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(歐元)

54.42歐元0.23(0.42%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.28%
1年17.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.76% (2016-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2020-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.79%5.51%
    0.88%2.72%
    1.24%1.98%
  • 月報酬Beta
    0.80%1.14%
    0.86%1.08%
    0.85%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    97.62%90.82%
    97.02%93.67%
    95.89%91.69%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.43%-
    0.27%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    21.98%-
    22.07%-
    18.19%-
  • 月報酬夏普值
    1.35%-
    0.17%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    38.90%-
    1.45%-
    4.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。