鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(歐元)

47.66歐元5.82(10.88%)
2022/02/28更新
績效 / 
1月9.84%
3月17.84%
1年2.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.76% (2016-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.90%8.71%
    2.61%2.30%
    0.87%3.86%
  • 月報酬Beta
    0.72%0.92%
    0.85%1.08%
    0.84%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    92.71%74.57%
    97.16%92.10%
    95.85%90.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.69%-
    0.75%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    12.01%-
    21.64%-
    18.34%-
  • 月報酬夏普值
    1.75%-
    0.44%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    30.81%-
    8.64%-
    4.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。