高盛日本股票基金X股對沖級別美元

513.00美元3.07(0.6%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月2.28%
3月10.27%
1年28.45%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
29.42% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.09% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    --
    --
    --
  • 月報酬Beta
    --
    --
    --
  • 月報酬R-Squared
    --
    --
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    1.66%-
    1.55%-
    1.19%-
  • 月報酬標準差
    11.18%-
    11.25%-
    15.65%-
  • 月報酬夏普值
    1.32%-
    1.30%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。