群益華夏盛世基金-美元

10.19美元0.18(1.83%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.69%
3月13.89%
1年44.26%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
73.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.78% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    28.93%-
    11.21%-
    7.70%-
  • 月報酬Beta
    0.55%-
    0.91%-
    0.83%-
  • 月報酬R-Squared
    35.53%-
    56.06%-
    57.96%-
  • 月報酬平均數(算數)
    5.17%-
    0.01%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    21.08%-
    27.74%-
    24.29%-
  • 月報酬夏普值
    3.00%-
    0.02%-
    0.01%-
  • 特雷諾比率
    89.86%-
    4.67%-
    3.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。