野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)
153.54美元0.42(0.28%)
2025/11/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.28%
最差一年總回報
-29.92% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.19%17.66%10.46%15.06%8.23%14.73%
- 月報酬Beta0.89%0.93%0.98%0.97%1.04%1.09%
- 月報酬R-Squared84.75%55.14%80.09%52.69%82.93%59.15%
- 月報酬平均數（算數）0.09%-0.44%-0.26%-
- 月報酬標準差10.98%-13.80%-16.51%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.38%-0.19%-
- 特雷諾比率0.16%-4.51%-1.75%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
