野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)
140.21美元0.36(0.26%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.28%
最差一年總回報
-29.92% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.79%2.18%15.38%17.29%6.48%7.12%
- 月報酬Beta0.42%0.44%1.07%1.17%1.03%1.07%
- 月報酬R-Squared18.96%17.31%58.89%59.79%61.14%60.92%
- 月報酬平均數（算數）0.37%-0.06%-0.53%-
- 月報酬標準差11.36%-17.31%-18.71%-
- 月報酬夏普值0.39%-0.03%-0.34%-
- 特雷諾比率9.35%-1.88%-4.66%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。