鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

38.35美元0.14(0.37%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.57%
3月5.82%
1年11.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
8.55% (2016-12-31)
最差一年總回報
-3.17% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.07%2.56%
    1.00%0.90%
    0.10%0.31%
  • 月報酬Beta
    0.64%0.68%
    0.94%1.26%
    0.85%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    69.16%75.59%
    23.56%43.77%
    23.59%42.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.70%-
    0.09%-
    0.09%-
  • 月報酬標準差
    3.99%-
    8.68%-
    6.83%-
  • 月報酬夏普值
    2.13%-
    0.06%-
    0.00%-
  • 特雷諾比率
    13.13%-
    0.17%-
    0.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。