法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元)

137.02美元0.31(0.23%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.56%
1年15.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.85% (2017-12-31)
最差一年總回報
-5.88% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.50%3.08%
    1.81%2.72%
    1.25%1.71%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.00%
    0.83%0.83%
    0.84%0.83%
  • 月報酬R-Squared
    72.96%79.59%
    89.79%91.68%
    90.74%92.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.44%-
    1.25%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    11.21%-
    14.95%-
    13.03%-
  • 月報酬夏普值
    1.54%-
    0.95%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    17.76%-
    16.85%-
    11.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。