野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價

12.60離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.19%
3月6.04%
1年18.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
21.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-7.24% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    17.84%-
    3.30%-
    2.38%-
  • 月報酬Beta
    1.03%-
    1.09%-
    1.11%-
  • 月報酬R-Squared
    54.05%-
    75.69%-
    75.54%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.78%-
    0.24%-
    0.37%-
  • 月報酬標準差
    18.22%-
    19.50%-
    17.84%-
  • 月報酬夏普值
    1.19%-
    0.12%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    20.50%-
    0.41%-
    1.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。