柏瑞中國平衡基金-A類型

10.21新台幣0.07(0.66%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月5.16%
3月6.22%
1年2.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.09% (2017-12-31)
最差一年總回報
-9.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.58%-
    2.23%-
    1.77%-
  • 月報酬Beta
    0.70%-
    0.88%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    67.34%-
    78.03%-
    78.57%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.44%-
    0.34%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    9.82%-
    11.85%-
    10.70%-
  • 月報酬夏普值
    0.53%-
    0.26%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    6.88%-
    2.79%-
    3.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。