柏瑞中國平衡基金-A類型

9.02新台幣0.06(0.68%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月3.37%
3月3.2%
1年2.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.09% (2017-12-31)
最差一年總回報
-9.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.36%-
    0.22%-
    2.45%-
  • 月報酬Beta
    0.66%-
    0.69%-
    0.76%-
  • 月報酬R-Squared
    92.93%-
    83.77%-
    80.50%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.19%-
    0.13%-
    0.21%-
  • 月報酬標準差
    17.69%-
    13.03%-
    12.73%-
  • 月報酬夏普值
    0.34%-
    0.22%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    11.09%-
    5.37%-
    6.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。