柏瑞中國平衡基金-A類型

9.50新台幣0.04(0.42%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.4%
3月9.83%
1年3.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.09% (2017-12-31)
最差一年總回報
-9.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.03%-
    1.94%-
    2.82%-
  • 月報酬Beta
    0.67%-
    0.74%-
    0.77%-
  • 月報酬R-Squared
    92.53%-
    80.70%-
    80.45%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.50%-
    0.40%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    17.02%-
    13.81%-
    12.72%-
  • 月報酬夏普值
    1.19%-
    0.41%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    29.64%-
    8.80%-
    6.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。