聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別

8.13歐元0.01(0.12%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.28%
1年11.57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
12.50% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.54% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.93%-
    7.44%-
    6.58%-
  • 月報酬Beta
    0.98%-
    1.22%-
    1.18%-
  • 月報酬R-Squared
    89.50%-
    81.67%-
    82.30%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.97%-
    0.29%-
    0.17%-
  • 月報酬標準差
    12.77%-
    14.04%-
    11.64%-
  • 月報酬夏普值
    0.95%-
    0.23%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    12.38%-
    3.39%-
    2.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。