聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別

8.30歐元0.04(0.48%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.14%
3月0.25%
1年7.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
12.50% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.54% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.86%-
    3.88%-
    5.72%-
  • 月報酬Beta
    1.26%-
    1.07%-
    1.22%-
  • 月報酬R-Squared
    90.15%-
    87.95%-
    82.48%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.98%-
    0.01%-
    0.05%-
  • 月報酬標準差
    8.38%-
    9.82%-
    11.90%-
  • 月報酬夏普值
    0.98%-
    0.14%-
    0.00%-
  • 特雷諾比率
    6.66%-
    1.71%-
    0.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。