國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)

1.02離岸人民幣0(0.36%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.26%
1年6.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
18.01% (2016-12-31)
最差一年總回報
-10.67% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.60%-
    2.37%-
    2.38%-
  • 月報酬Beta
    0.56%-
    0.92%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    67.91%-
    80.85%-
    78.10%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.59%-
    0.54%-
    0.24%-
  • 月報酬標準差
    10.25%-
    13.90%-
    11.38%-
  • 月報酬夏普值
    2.12%-
    0.52%-
    0.37%-
  • 特雷諾比率
    35.49%-
    8.73%-
    5.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。