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高盛旗艦多元資產基金X股歐元
273.47歐元0.9(0.33%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.01% (2014-12-31)
最差一年總回報
-16.76% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.26%4.93%5.06%2.40%3.99%0.65%
- 月報酬Beta1.28%87.93%0.86%10.93%0.69%18.43%
- 月報酬R-Squared92.36%19.94%85.14%0.24%78.04%0.59%
- 月報酬平均數（算數）0.88%-0.13%-0.00%-
- 月報酬標準差6.59%-8.16%-6.94%-
- 月報酬夏普值1.04%-0.46%-0.16%-
- 特雷諾比率5.54%-4.64%-1.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。