羅素多元資產90基金W類股

169.91美元0.75(0.44%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.75%
1年28.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.93% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.75%-
    3.27%-
    2.94%-
  • 月報酬Beta
    0.94%-
    0.97%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    98.99%-
    99.29%-
    98.92%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.64%-
    0.96%-
    0.94%-
  • 月報酬標準差
    13.65%-
    17.48%-
    14.01%-
  • 月報酬夏普值
    2.31%-
    0.59%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    37.81%-
    9.60%-
    10.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。