羅素多元資產90基金W類股

164.68美元0.35(0.21%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月4.39%
3月5.12%
1年44.86%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.76% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.93% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.35%-
    3.39%-
    3.27%-
  • 月報酬Beta
    0.97%-
    0.97%-
    0.95%-
  • 月報酬R-Squared
    99.40%-
    99.35%-
    98.35%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.02%-
    0.64%-
    0.88%-
  • 月報酬標準差
    23.16%-
    17.49%-
    14.09%-
  • 月報酬夏普值
    1.04%-
    0.36%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    24.49%-
    5.12%-
    9.26%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。