貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元
12.90美元0.04(0.31%)
2025/06/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.97% (2017-12-31)
最差一年總回報
-15.49% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.68%0.20%0.22%0.46%0.49%1.01%
- 月報酬Beta0.90%1.13%0.91%1.08%0.96%1.15%
- 月報酬R-Squared92.11%96.19%94.58%97.05%93.27%94.48%
- 月報酬平均數（算數）0.59%-0.32%-0.02%-
- 月報酬標準差3.57%-6.80%-6.58%-
- 月報酬夏普值0.69%-0.14%-0.40%-
- 特雷諾比率2.77%-1.29%-2.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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