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股市VIP 貝萊德世界債券基金 I2 美元
10.44美元0.03(0.29%)
2023/03/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
9.12%
最差一年總回報
-13.21% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.71%1.71%0.51%0.51%0.17%0.17%
- 月報酬Beta0.94%0.94%1.10%1.10%1.07%1.07%
- 月報酬R-Squared92.23%92.23%84.03%84.03%85.63%85.63%
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.27%-0.05%-
- 月報酬標準差7.09%-5.85%-5.04%-
- 月報酬夏普值1.72%-0.72%-0.18%-
- 特雷諾比率12.60%-3.95%-0.95%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。