首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積)

14.59美元0.16(1.1%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月7.78%
3月1.53%
1年10.15%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
22.37%
最差一年總回報
-21.10% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.40%0.82%
    1.81%1.38%
    0.09%0.72%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.85%
    0.86%0.91%
    0.75%0.75%
  • 月報酬R-Squared
    86.77%88.12%
    87.59%80.45%
    80.69%73.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.78%-
    0.50%-
    0.65%-
  • 月報酬標準差
    13.90%-
    17.38%-
    15.57%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.22%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    4.66%-
    2.80%-
    6.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。