首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積)

16.43美元0.07(0.44%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月6.9%
3月6.42%
1年16%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
23.46%
最差一年總回報
-21.10% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.77%2.88%
    2.43%1.04%
    0.45%1.06%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.99%
    0.88%0.98%
    0.79%0.81%
  • 月報酬R-Squared
    82.58%84.78%
    86.20%82.13%
    83.86%78.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.19%-
    0.54%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    16.13%-
    18.02%-
    16.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.54%-
    0.19%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    9.00%-
    2.20%-
    8.71%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。