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聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元（停止銷售）
10.73美元0.06(0.56%)
2024/03/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
48.77% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.32% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.28%2.56%2.75%2.34%1.71%1.14%
- 月報酬Beta0.75%0.73%0.83%0.81%0.85%0.83%
- 月報酬R-Squared91.72%91.02%97.25%96.91%95.50%95.58%
- 月報酬平均數（算數）0.84%-1.43%-0.26%-
- 月報酬標準差18.46%-24.91%-22.69%-
- 月報酬夏普值0.84%-0.80%-0.23%-
- 特雷諾比率22.21%-25.42%-8.91%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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