聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元

17.28美元0.08(0.46%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.69%
3月4.34%
1年20.69%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.77% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.74% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.22%0.22%
    0.74%0.74%
    0.12%0.12%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.80%
    0.86%0.86%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    94.52%94.52%
    92.87%92.87%
    92.80%92.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.48%-
    0.76%-
    0.79%-
  • 月報酬標準差
    15.48%-
    18.17%-
    17.19%-
  • 月報酬夏普值
    1.15%-
    0.45%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    21.81%-
    7.94%-
    8.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。