聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元

23.39美元0.42(1.83%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.07%
3月11.58%
1年27.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.77% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.74% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.35%13.35%
    0.82%0.82%
    0.75%0.75%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    0.89%0.89%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    93.05%93.05%
    93.20%93.20%
    92.88%92.88%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.35%-
    0.62%-
    1.39%-
  • 月報酬標準差
    18.25%-
    18.75%-
    16.58%-
  • 月報酬夏普值
    1.53%-
    0.32%-
    0.93%-
  • 特雷諾比率
    28.59%-
    4.98%-
    17.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。