聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元

21.30美元0.28(1.3%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.65%
3月12.5%
1年26.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.77% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.74% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.75%2.75%
    0.24%0.24%
    0.12%0.12%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.78%
    0.88%0.88%
    0.85%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    91.46%91.46%
    92.60%92.60%
    92.20%92.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.37%-
    0.76%-
    1.21%-
  • 月報酬標準差
    13.63%-
    18.47%-
    16.17%-
  • 月報酬夏普值
    2.08%-
    0.42%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    40.38%-
    7.19%-
    15.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。