聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元

14.20美元0.51(3.47%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月16.22%
3月41.55%
1年7.74%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.77% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.32% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.83%5.83%
    3.49%3.49%
    1.57%1.57%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.83%
    0.85%0.85%
    0.84%0.84%
  • 月報酬R-Squared
    99.31%99.31%
    96.85%96.85%
    95.96%95.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.63%-
    0.56%-
    0.21%-
  • 月報酬標準差
    35.17%-
    24.56%-
    22.47%-
  • 月報酬夏普值
    0.62%-
    0.31%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    29.32%-
    11.82%-
    7.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。