聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
11.13澳幣0.01(0.09%)
2025/06/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
9.06%
最差一年總回報
-9.54% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-14.43%-7.56%-3.38%
- 月報酬Beta-2.58%-1.67%-1.66%
- 月報酬R-Squared-65.97%-86.15%-78.92%
- 月報酬平均數（算數）0.26%-0.12%-0.32%-
- 月報酬標準差10.63%-14.80%-14.46%-
- 月報酬夏普值0.15%-0.22%-0.06%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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