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股市VIP 百達-智慧城市-HR南非幣DY
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2023/03/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.29% (2016-12-31)
最差一年總回報
-22.87% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-11.06%-9.58%-5.82%
- 月報酬Beta-1.17%-1.22%-1.27%
- 月報酬R-Squared-80.03%-82.62%-76.14%
- 月報酬平均數（算數）1.57%-0.24%-0.25%-
- 月報酬標準差29.20%-26.71%-25.85%-
- 月報酬夏普值0.74%-0.07%-0.06%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。