富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險

17.69美元0.08(0.45%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.55%
1年41.12%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.79% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.27% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -16.86%
    -3.24%
    -3.49%
  • 月報酬Beta
    -0.82%
    -1.15%
    -1.09%
  • 月報酬R-Squared
    -70.22%
    -85.63%
    -75.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.94%-
    0.95%-
    1.23%-
  • 月報酬標準差
    14.09%-
    18.91%-
    15.94%-
  • 月報酬夏普值
    2.50%-
    0.54%-
    0.85%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。