富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)

20.71美元0.17(0.83%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.43%
3月8.79%
1年9.37%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.79% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.27% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -12.44%
    -13.63%
    -7.87%
  • 月報酬Beta
    -0.29%
    -0.61%
    -0.82%
  • 月報酬R-Squared
    -27.14%
    -51.79%
    -62.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.05%-
    1.43%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    11.40%-
    13.88%-
    16.01%-
  • 月報酬夏普值
    0.85%-
    1.16%-
    0.47%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。