富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險)

29.05美元0.49(1.72%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4.77%
3月10.83%
1年41.04%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
36.07% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.27% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -21.15%
    -16.06%
    -11.03%
  • 月報酬Beta
    -0.46%
    -0.44%
    -0.71%
  • 月報酬R-Squared
    -34.58%
    -33.50%
    -54.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.66%-
    1.60%-
    1.41%-
  • 月報酬標準差
    10.26%-
    11.24%-
    14.48%-
  • 月報酬夏普值
    2.59%-
    1.49%-
    1.03%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。