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富達基金－日本價值基金 (A股累計美元避險)
29.84美元0.15(0.51%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.07% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.27% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-24.28%-15.12%-11.92%
- 月報酬Beta-0.56%-0.44%-0.72%
- 月報酬R-Squared-38.34%-35.68%-55.07%
- 月報酬平均數（算數）3.28%-1.57%-1.54%-
- 月報酬標準差10.84%-11.10%-14.70%-
- 月報酬夏普值3.13%-1.46%-1.12%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。