富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險

16.84美元0.08(0.47%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月6.42%
3月15.42%
1年35.58%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.79% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.27% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -1.41%
    -0.78%
    -1.21%
  • 月報酬Beta
    -1.02%
    -1.15%
    -1.08%
  • 月報酬R-Squared
    -92.20%
    -86.49%
    -65.47%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16%-
    0.34%-
    0.85%-
  • 月報酬標準差
    22.16%-
    18.91%-
    17.48%-
  • 月報酬夏普值
    0.61%-
    0.14%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。