路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)

20.19美元0.33(1.66%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月11.01%
3月14.2%
1年9.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.37% (2016-12-31)
最差一年總回報
-9.21% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.00%3.00%
    0.99%0.99%
    2.20%2.20%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.74%0.74%
    0.79%0.79%
  • 月報酬R-Squared
    92.99%92.99%
    85.03%85.03%
    87.01%87.01%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.81%-
    0.74%-
    0.82%-
  • 月報酬標準差
    21.00%-
    20.08%-
    18.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.49%-
    0.41%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    12.20%-
    8.75%-
    9.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。