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貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
25.20美元0.25(1%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.79% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.88% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-14.28%-7.96%-8.08%
- 月報酬Beta-0.19%-0.32%-0.66%
- 月報酬R-Squared-6.98%-18.46%-49.56%
- 月報酬平均數（算數）1.70%-0.97%-0.90%-
- 月報酬標準差9.45%-11.02%-14.37%-
- 月報酬夏普值1.61%-0.70%-0.57%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。