貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

17.41美元0.09(0.52%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.03%
3月2.35%
1年32.7%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
35.79% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.88% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -4.53%
    -3.56%
    -2.16%
  • 月報酬Beta
    -1.07%
    -1.20%
    -1.04%
  • 月報酬R-Squared
    -84.86%
    -89.50%
    -65.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.30%-
    0.63%-
    1.02%-
  • 月報酬標準差
    16.16%-
    20.24%-
    17.56%-
  • 月報酬夏普值
    2.44%-
    0.30%-
    0.63%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。