貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

17.30美元0.04(0.23%)
2021/07/20更新
績效 / 
1月2.37%
3月0.17%
1年22.52%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
35.79% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.88% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -6.96%
    -1.75%
    -3.74%
  • 月報酬Beta
    -0.96%
    -1.22%
    -1.08%
  • 月報酬R-Squared
    -77.34%
    -90.56%
    -76.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.08%-
    0.54%-
    1.09%-
  • 月報酬標準差
    14.17%-
    20.39%-
    16.85%-
  • 月報酬夏普值
    1.76%-
    0.26%-
    0.70%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。