普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

24.91美元0.15(0.6%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月4.21%
3月3.05%
1年1.54%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.67%1.70%
    0.65%0.96%
    1.34%0.95%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.94%
    0.96%0.95%
    0.98%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    81.17%97.64%
    86.98%92.33%
    91.24%91.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.13%-
    1.01%-
    0.62%-
  • 月報酬標準差
    14.05%-
    17.50%-
    18.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.47%-
    0.56%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    8.42%-
    9.45%-
    4.05%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。