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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
27.87美元0.4(1.46%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.69% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.14% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.18%1.70%1.41%0.96%1.02%0.95%
- 月報酬Beta1.08%0.94%0.88%0.95%0.98%1.02%
- 月報酬R-Squared96.78%97.64%89.05%92.33%90.77%91.59%
- 月報酬平均數（算數）1.69%-0.67%-0.94%-
- 月報酬標準差15.06%-14.82%-18.58%-
- 月報酬夏普值0.98%-0.35%-0.49%-
- 特雷諾比率14.22%-4.81%-7.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。