普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

21.98美元0.09(0.41%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月5.48%
3月12.11%
1年14.76%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.21%1.70%
    0.93%0.96%
    0.11%0.95%
  • 月報酬Beta
    1.05%0.94%
    1.01%0.95%
    1.01%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    93.51%97.64%
    92.80%92.33%
    91.84%91.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.79%-
    0.45%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    31.15%-
    20.79%-
    16.86%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.19%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    4.62%-
    1.82%-
    9.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。