普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

23.10美元0.1(0.44%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月7.08%
3月10.19%
1年4.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.95%1.70%
    0.26%0.96%
    0.12%0.95%
  • 月報酬Beta
    0.68%0.94%
    0.98%0.95%
    0.98%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    87.78%97.64%
    91.72%92.33%
    91.90%91.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18%-
    1.15%-
    0.85%-
  • 月報酬標準差
    9.19%-
    19.37%-
    17.09%-
  • 月報酬夏普值
    0.21%-
    0.68%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    2.24%-
    12.33%-
    8.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。