普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

25.28美元0.02(0.08%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.55%
3月9.92%
1年2.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.05%1.70%
    0.67%0.96%
    0.34%0.95%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.94%
    0.95%0.95%
    0.95%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    93.42%97.64%
    92.08%92.33%
    92.10%91.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.37%-
    0.70%-
    0.63%-
  • 月報酬標準差
    18.19%-
    21.25%-
    18.59%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.35%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    9.60%-
    5.80%-
    4.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。