Yahoo奇摩財經 
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
24.91美元0.15(0.6%)
2023/12/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.69% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.67%1.70%0.65%0.96%1.34%0.95%
- 月報酬Beta0.90%0.94%0.96%0.95%0.98%1.02%
- 月報酬R-Squared81.17%97.64%86.98%92.33%91.24%91.59%
- 月報酬平均數（算數）0.13%-1.01%-0.62%-
- 月報酬標準差14.05%-17.50%-18.96%-
- 月報酬夏普值0.47%-0.56%-0.29%-
- 特雷諾比率8.42%-9.45%-4.05%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
