Yahoo奇摩財經 
股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
23.43美元0.48(2.09%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.69% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.01%1.70%1.77%0.96%0.82%0.95%
- 月報酬Beta0.84%0.94%0.93%0.95%0.94%1.02%
- 月報酬R-Squared90.95%97.64%88.46%92.33%92.31%91.59%
- 月報酬平均數（算數）0.14%-1.31%-0.67%-
- 月報酬標準差18.77%-16.73%-18.49%-
- 月報酬夏普值0.28%-0.86%-0.35%-
- 特雷諾比率8.22%-15.14%-5.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。