普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

24.85美元0.07(0.28%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.1%
3月6.88%
1年38.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.93% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.55%1.70%
    0.04%0.96%
    0.17%0.95%
  • 月報酬Beta
    1.09%0.94%
    1.00%0.95%
    1.00%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    88.93%97.64%
    93.91%92.33%
    92.51%91.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.16%-
    0.98%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    18.21%-
    20.90%-
    16.90%-
  • 月報酬夏普值
    2.08%-
    0.51%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    39.60%-
    8.93%-
    9.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。