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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
29.24美元0.23(0.78%)
2024/09/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.69% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.14% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.05%1.70%1.23%0.96%1.59%0.95%
- 月報酬Beta0.93%0.94%0.86%0.95%0.97%1.02%
- 月報酬R-Squared93.87%97.64%88.92%92.33%90.21%91.59%
- 月報酬平均數（算數）1.21%-0.62%-0.87%-
- 月報酬標準差12.82%-14.77%-18.23%-
- 月報酬夏普值0.70%-0.26%-0.44%-
- 特雷諾比率9.72%-3.42%-6.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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