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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
28.74美元0.11(0.38%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.69% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.14% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.41%1.70%1.75%0.96%1.49%0.95%
- 月報酬Beta0.86%0.94%0.88%0.95%0.97%1.02%
- 月報酬R-Squared88.11%97.64%90.15%92.33%90.38%91.59%
- 月報酬平均數（算數）1.95%-0.75%-0.90%-
- 月報酬標準差8.89%-14.79%-18.17%-
- 月報酬夏普值2.05%-0.34%-0.45%-
- 特雷諾比率23.63%-4.69%-7.20%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。