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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息
29.22美元0.03(0.1%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.75%
最差一年總回報
-14.68% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.45%0.27%0.56%0.62%1.70%0.33%
- 月報酬Beta0.93%0.89%0.87%0.76%0.94%0.92%
- 月報酬R-Squared95.79%88.05%92.49%86.29%94.28%88.61%
- 月報酬平均數（算數）1.81%-0.62%-0.99%-
- 月報酬標準差13.29%-13.91%-17.62%-
- 月報酬夏普值1.23%-0.33%-0.55%-
- 特雷諾比率18.81%-4.29%-9.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。