普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息

30.23美元0.02(0.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.33%
3月9.53%
1年25.23%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
31.75%
最差一年總回報
-14.68% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.71%3.30%
    0.17%0.14%
    2.11%0.31%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.84%
    0.86%0.75%
    0.94%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    95.53%86.52%
    92.11%85.78%
    94.16%88.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.61%-
    0.51%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    13.61%-
    13.88%-
    17.63%-
  • 月報酬夏普值
    1.01%-
    0.22%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    15.95%-
    2.51%-
    8.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。