Yahoo奇摩財經 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息
23.42美元0.24(1.04%)
2023/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.75%
最差一年總回報
-14.68% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.08%2.26%2.71%1.94%1.19%1.37%
- 月報酬Beta0.86%0.74%0.96%0.90%0.97%0.94%
- 月報酬R-Squared94.40%91.73%93.98%88.59%93.80%89.98%
- 月報酬平均數（算數）0.07%-1.04%-0.54%-
- 月報酬標準差17.91%-19.55%-17.89%-
- 月報酬夏普值0.21%-0.58%-0.28%-
- 特雷諾比率6.04%-10.54%-3.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。