普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息

25.01美元0.17(0.68%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.6%
1年18.98%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
31.75%
最差一年總回報
-14.68% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.60%1.22%
    1.12%2.55%
    1.92%1.11%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.76%
    0.93%0.86%
    0.96%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    95.79%85.89%
    92.41%84.19%
    93.83%89.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.01%-
    0.92%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    14.95%-
    16.40%-
    17.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.50%-
    0.56%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    8.76%-
    8.95%-
    5.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。