Yahoo奇摩財經 
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息
30.20美元0.25(0.82%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.75%
最差一年總回報
-14.68% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.10%2.42%0.26%0.68%0.96%1.04%
- 月報酬Beta0.79%0.72%0.84%0.75%0.94%0.91%
- 月報酬R-Squared74.30%62.87%90.56%86.48%93.36%87.13%
- 月報酬平均數（算數）1.83%-0.76%-0.94%-
- 月報酬標準差8.32%-13.62%-17.30%-
- 月報酬夏普值2.02%-0.37%-0.50%-
- 特雷諾比率23.48%-5.16%-8.18%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。