普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

27.09美元0.17(0.62%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.67%
1年14.55%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
30.39%
最差一年總回報
-15.44% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.36%0.32%
    1.09%1.31%
    0.76%1.43%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.78%
    0.86%0.74%
    0.94%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    93.42%79.73%
    91.83%85.71%
    93.78%87.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.40%-
    0.46%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    12.73%-
    13.83%-
    17.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.89%-
    0.16%-
    0.47%-
  • 特雷諾比率
    12.62%-
    1.52%-
    7.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。