普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

29.31美元0.1(0.34%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.75%
1年10.4%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
30.39%
最差一年總回報
-15.44% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.88%4.96%
    0.20%2.41%
    0.45%0.06%
  • 月報酬Beta
    1.07%0.95%
    0.87%0.78%
    0.94%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    75.21%82.13%
    89.90%84.50%
    90.24%83.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.67%-
    0.78%-
    1.07%-
  • 月報酬標準差
    11.12%-
    13.70%-
    14.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.34%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    2.75%-
    4.52%-
    10.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。