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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息
21.83美元0.2(0.93%)
2023/03/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.39%
最差一年總回報
-15.44% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.83%1.35%1.76%0.99%0.26%2.30%
- 月報酬Beta0.86%0.74%0.96%0.90%0.97%0.94%
- 月報酬R-Squared94.48%91.69%94.02%88.60%93.84%90.00%
- 月報酬平均數（算數）0.14%-0.96%-0.46%-
- 月報酬標準差17.94%-19.56%-17.88%-
- 月報酬夏普值0.26%-0.53%-0.23%-
- 特雷諾比率7.08%-9.44%-2.68%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。