普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息

21.83美元0.2(0.93%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.23%
1年8.27%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
30.39%
最差一年總回報
-15.44% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.83%1.35%
    1.76%0.99%
    0.26%2.30%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.74%
    0.96%0.90%
    0.97%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    94.48%91.69%
    94.02%88.60%
    93.84%90.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.14%-
    0.96%-
    0.46%-
  • 月報酬標準差
    17.94%-
    19.56%-
    17.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.26%-
    0.53%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    7.08%-
    9.44%-
    2.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。