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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金A級別（美元）－不配息
25.73美元0.12(0.46%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.39%
最差一年總回報
-15.44% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.54%0.63%1.48%1.54%0.77%1.26%
- 月報酬Beta0.93%0.89%0.87%0.76%0.94%0.92%
- 月報酬R-Squared95.83%88.02%92.59%86.33%94.31%88.63%
- 月報酬平均數（算數）1.74%-0.54%-0.91%-
- 月報酬標準差13.26%-13.92%-17.61%-
- 月報酬夏普值1.16%-0.26%-0.50%-
- 特雷諾比率17.64%-3.16%-8.13%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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