普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

50.43美元0.8(1.61%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月5.63%
3月7.96%
1年36.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.39% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.84%3.31%
    1.07%1.67%
    2.09%0.56%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.96%
    0.98%0.97%
    0.99%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    95.60%92.70%
    94.40%82.33%
    89.19%81.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.18%-
    1.92%-
    2.05%-
  • 月報酬標準差
    17.94%-
    19.96%-
    16.87%-
  • 月報酬夏普值
    2.12%-
    1.09%-
    1.38%-
  • 特雷諾比率
    44.80%-
    22.47%-
    24.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。