普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

43.6美元1.19(2.66%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.42%
3月5.54%
1年39.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.39% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.04%3.31%
    0.07%1.67%
    1.89%0.56%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.96%
    0.97%0.97%
    0.98%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    96.25%92.70%
    90.79%82.33%
    88.11%81.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.77%-
    1.63%-
    1.91%-
  • 月報酬標準差
    27.33%-
    20.08%-
    16.65%-
  • 月報酬夏普值
    1.20%-
    0.90%-
    1.30%-
  • 特雷諾比率
    34.01%-
    18.18%-
    23.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。