普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)

35.09美元0.77(2.15%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.47%
3月1.56%
1年26.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.39% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.70%3.31%
    4.18%1.67%
    2.52%0.56%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.96%
    0.98%0.97%
    0.97%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    92.14%92.70%
    93.04%82.33%
    90.57%81.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.76%-
    0.78%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    25.39%-
    23.65%-
    20.91%-
  • 月報酬夏普值
    1.36%-
    0.36%-
    0.47%-
  • 特雷諾比率
    32.82%-
    6.28%-
    8.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。