普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

12.40美元0.07(0.57%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月7.64%
3月5.08%
1年13.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.60% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.98%13.64%
    8.74%7.96%
    6.63%6.01%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.02%
    1.06%1.01%
    1.03%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    97.03%97.21%
    95.25%96.41%
    95.81%96.93%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.12%-
    0.81%-
    0.04%-
  • 月報酬標準差
    13.31%-
    17.84%-
    19.02%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.76%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    4.74%-
    13.61%-
    3.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。