普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

16.08美元0.09(0.56%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月7.37%
3月6.4%
1年13.64%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.21%8.21%
    0.39%0.39%
    0.29%0.29%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.02%1.02%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    95.24%95.24%
    96.80%96.80%
    96.19%96.19%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.57%-
    1.02%-
    1.18%-
  • 月報酬標準差
    14.41%-
    19.47%-
    16.82%-
  • 月報酬夏普值
    2.13%-
    0.57%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    31.20%-
    9.55%-
    12.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。