普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

11.13美元0.09(0.82%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.37%
1年5.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.12%5.50%
    7.00%5.88%
    3.40%2.58%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.06%
    1.07%1.04%
    1.05%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    97.08%97.60%
    95.99%97.02%
    95.84%97.03%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.61%-
    0.69%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    23.53%-
    18.94%-
    19.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    0.55%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    0.15%-
    10.94%-
    2.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。