普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

12.88美元0.03(0.23%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.94%
3月26.77%
1年12.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.16%3.16%
    4.33%4.33%
    1.62%1.62%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    1.03%1.03%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    97.28%97.28%
    97.69%97.69%
    97.05%97.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.03%-
    0.42%-
    0.11%-
  • 月報酬標準差
    22.92%-
    21.34%-
    19.57%-
  • 月報酬夏普值
    1.16%-
    0.28%-
    0.14%-
  • 特雷諾比率
    24.62%-
    7.65%-
    4.37%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。