普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

11.87美元0.34(2.95%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.84%
1年5.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.01%0.01%
    4.77%4.77%
    1.62%1.62%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.03%
    1.05%1.05%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    98.33%98.33%
    97.14%97.14%
    96.95%96.95%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36%-
    0.11%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    24.89%-
    19.49%-
    19.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.32%-
    0.00%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    10.23%-
    1.71%-
    4.24%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。