普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)

17.35美元0.62(3.45%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.4%
3月7.9%
1年27.11%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
86.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-61.34% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.69%1.69%
    1.51%1.51%
    1.78%1.78%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.02%
    1.01%1.01%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    98.18%98.18%
    97.26%97.26%
    96.64%96.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.23%-
    0.65%-
    1.46%-
  • 月報酬標準差
    25.86%-
    19.96%-
    17.81%-
  • 月報酬夏普值
    1.02%-
    0.31%-
    0.92%-
  • 特雷諾比率
    25.54%-
    4.44%-
    15.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。