鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元

3395.91歐元10.55(0.31%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.21%
1年17.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.29% (2013-12-31)
最差一年總回報
-7.74% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.78%0.78%
    1.81%1.81%
    1.23%1.23%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.95%
    0.79%0.79%
    0.80%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    78.18%78.18%
    91.80%91.80%
    91.83%91.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.77%-
    1.16%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    10.85%-
    13.55%-
    11.89%-
  • 月報酬夏普值
    2.01%-
    1.06%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    24.51%-
    18.21%-
    10.70%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。