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鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元
3452.45歐元31.16(0.91%)
2024/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.29% (2013-12-31)
最差一年總回報
-12.42% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.53%5.32%2.30%2.33%1.43%1.38%
- 月報酬Beta0.71%0.71%0.84%0.85%0.80%0.80%
- 月報酬R-Squared82.43%82.73%90.15%90.16%91.72%91.79%
- 月報酬平均數（算數）0.50%-0.51%-0.54%-
- 月報酬標準差8.31%-12.10%-13.20%-
- 月報酬夏普值0.29%-0.41%-0.46%-
- 特雷諾比率3.02%-5.17%-6.62%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。