鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元
4119.51歐元36.22(0.89%)
2025/05/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.29% (2013-12-31)
最差一年總回報
-12.42% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.95%8.19%0.32%0.21%0.39%0.28%
- 月報酬Beta0.68%0.68%0.78%0.78%0.79%0.80%
- 月報酬R-Squared84.08%84.02%89.55%89.48%88.36%88.35%
- 月報酬平均數（算數）1.18%-0.61%-0.81%-
- 月報酬標準差7.58%-11.12%-11.50%-
- 月報酬夏普值1.44%-0.42%-0.74%-
- 特雷諾比率16.85%-5.51%-10.32%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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