霸菱東歐基金-A類美元累積型

53.26美元0.75(1.39%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月10.06%
3月11.77%
1年
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
31.36%
最差一年總回報
-33.63% (2014-12-31)
上升年數
4
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.02%14.97%
    3.57%3.84%
    2.98%3.21%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.18%
    1.06%1.10%
    1.06%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    98.91%98.90%
    96.68%96.35%
    96.50%96.09%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.16%-
    0.73%-
    0.33%-
  • 月報酬標準差
    49.15%-
    36.64%-
    29.90%-
  • 月報酬夏普值
    0.76%-
    0.22%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    36.93%-
    14.25%-
    7.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。