霸菱東歐基金-A類美元累積型

117.32美元0.39(0.33%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.92%
3月5.63%
1年37.41%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
31.36%
最差一年總回報
-33.63% (2014-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.33%1.56%
    0.40%0.65%
    0.53%0.53%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.91%
    0.97%0.99%
    0.97%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    95.09%95.15%
    94.89%94.90%
    94.61%94.43%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.48%-
    1.16%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    23.86%-
    25.31%-
    21.12%-
  • 月報酬夏普值
    1.27%-
    0.57%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    34.72%-
    11.96%-
    8.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。