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霸菱東歐基金-A類美元累積型
48.29美元0.16(0.33%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.36%
最差一年總回報
-33.63% (2014-12-31)
上升年數
4
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha14.02%7.53%3.57%3.84%2.98%3.21%
- 月報酬Beta1.12%1.03%1.06%1.10%1.06%1.09%
- 月報酬R-Squared98.91%91.51%96.68%96.35%96.50%96.09%
- 月報酬平均數（算數）1.20%-0.73%-0.33%-
- 月報酬標準差13.04%-36.64%-29.90%-
- 月報酬夏普值0.70%-0.22%-0.11%-
- 特雷諾比率36.93%-14.25%-7.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。