美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

88.97美元0.23(0.26%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.77%
3月2.14%
1年0.06%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
12.39%
最差一年總回報
-17.37% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.44%2.11%
    0.81%0.60%
    0.60%0.49%
  • 月報酬Beta
    1.32%1.29%
    1.29%1.27%
    1.29%1.27%
  • 月報酬R-Squared
    96.82%97.05%
    96.92%97.12%
    89.07%89.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.25%-
    0.25%-
    0.05%-
  • 月報酬標準差
    9.53%-
    9.33%-
    8.25%-
  • 月報酬夏普值
    0.25%-
    0.65%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    2.20%-
    4.92%-
    1.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。