美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

88.48美元0.61(0.69%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.68%
1年2.03%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
12.39%
最差一年總回報
-17.37% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.62%1.58%
    0.14%0.02%
    0.95%0.86%
  • 月報酬Beta
    1.15%1.14%
    1.26%1.24%
    1.28%1.27%
  • 月報酬R-Squared
    98.09%98.15%
    96.96%97.35%
    95.66%95.77%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.56%-
    0.14%-
    0.04%-
  • 月報酬標準差
    5.75%-
    9.17%-
    8.14%-
  • 月報酬夏普值
    0.33%-
    0.32%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    1.60%-
    2.76%-
    2.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。