施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

8.15美元0.07(0.84%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.74%
1年8.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.37% (2012-12-31)
最差一年總回報
-14.50% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.75%-
    1.98%-
    1.45%-
  • 月報酬Beta
    0.80%-
    0.85%-
    0.84%-
  • 月報酬R-Squared
    95.73%-
    89.06%-
    88.14%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.82%-
    0.07%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    14.44%-
    13.08%-
    10.97%-
  • 月報酬夏普值
    0.88%-
    0.14%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    16.46%-
    3.14%-
    2.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。