施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

10.51美元0.07(0.65%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.51%
3月7.92%
1年10.21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.37% (2012-12-31)
最差一年總回報
-5.27% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.46%-
    3.69%-
    3.17%-
  • 月報酬Beta
    1.03%-
    0.92%-
    0.88%-
  • 月報酬R-Squared
    93.28%-
    88.50%-
    85.82%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50%-
    0.28%-
    0.54%-
  • 月報酬標準差
    17.59%-
    11.31%-
    9.30%-
  • 月報酬夏普值
    0.33%-
    0.17%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    4.23%-
    1.41%-
    5.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。