施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

10.52美元0.04(0.42%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.73%
1年17.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.37% (2012-12-31)
最差一年總回報
-5.27% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.04%-
    2.83%-
    3.11%-
  • 月報酬Beta
    0.71%-
    0.92%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    64.99%-
    86.56%-
    86.88%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.64%-
    0.51%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    7.48%-
    11.16%-
    9.24%-
  • 月報酬夏普值
    2.62%-
    0.43%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    29.91%-
    4.71%-
    5.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。