施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

9.98美元0.05(0.52%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.66%
1年0.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.37% (2012-12-31)
最差一年總回報
-5.27% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.58%-
    2.46%-
    1.88%-
  • 月報酬Beta
    0.53%-
    0.90%-
    0.87%-
  • 月報酬R-Squared
    55.70%-
    83.54%-
    84.59%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.30%-
    0.53%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    4.42%-
    10.87%-
    9.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.81%-
    0.51%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    6.68%-
    5.62%-
    4.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。