美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

156.24美元0.27(0.17%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.28%
1年4.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
13.57% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.04% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.78%1.07%
    0.34%0.20%
    0.94%0.55%
  • 月報酬Beta
    1.46%1.49%
    1.29%1.37%
    1.26%1.34%
  • 月報酬R-Squared
    96.50%96.48%
    97.11%97.92%
    93.48%94.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.47%-
    0.26%-
    0.00%-
  • 月報酬標準差
    5.18%-
    7.52%-
    6.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.20%-
    0.23%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    0.66%-
    1.59%-
    2.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。