美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

134.94美元0.05(0.04%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.32%
1年0.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
12.38% (2012-12-31)
最差一年總回報
-17.38% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.36%1.36%
    0.94%0.94%
    0.49%0.49%
  • 月報酬Beta
    1.22%1.22%
    1.28%1.28%
    1.27%1.27%
  • 月報酬R-Squared
    96.46%96.46%
    95.09%95.09%
    86.91%86.91%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.07%-
    0.42%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    9.96%-
    7.95%-
    7.45%-
  • 月報酬夏普值
    0.56%-
    0.88%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    5.02%-
    5.61%-
    0.98%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。