美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

160.28美元1.33(0.84%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.94%
3月2.68%
1年2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
12.38% (2012-12-31)
最差一年總回報
-1.4% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.19%2.19%
    0.34%0.34%
    1.01%1.01%
  • 月報酬Beta
    1.76%1.76%
    1.32%1.32%
    1.22%1.22%
  • 月報酬R-Squared
    57.20%57.20%
    64.56%64.56%
    68.18%68.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.49%-
    0.53%-
    0.47%-
  • 月報酬標準差
    7.60%-
    5.44%-
    4.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.73%-
    0.90%-
    0.96%-
  • 特雷諾比率
    3.10%-
    3.71%-
    3.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。