美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

137.95美元0.89(0.65%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.64%
1年7.93%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
12.38% (2012-12-31)
最差一年總回報
-17.38% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.19%1.19%
    1.18%1.18%
    0.13%0.13%
  • 月報酬Beta
    1.29%1.29%
    1.36%1.36%
    1.28%1.28%
  • 月報酬R-Squared
    98.71%98.71%
    88.67%88.67%
    87.05%87.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.02%-
    0.35%-
    0.05%-
  • 月報酬標準差
    12.21%-
    8.76%-
    7.36%-
  • 月報酬夏普值
    1.26%-
    0.59%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    11.71%-
    4.03%-
    0.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。