美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

161.00美元0.29(0.18%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.48%
1年5%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
12.38% (2012-12-31)
最差一年總回報
-1.40% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.48%5.48%
    0.12%0.12%
    1.03%1.03%
  • 月報酬Beta
    1.64%1.64%
    1.29%1.29%
    1.22%1.22%
  • 月報酬R-Squared
    92.13%92.13%
    66.03%66.03%
    70.39%70.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.56%-
    0.46%-
    0.38%-
  • 月報酬標準差
    6.16%-
    5.59%-
    4.77%-
  • 月報酬夏普值
    1.07%-
    0.74%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    4.02%-
    3.13%-
    2.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。