美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

137.36美元1.97(1.46%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.62%
3月0.3%
1年15.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
12.38% (2012-12-31)
最差一年總回報
-1.58% (2021-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.33%0.33%
    0.37%0.37%
    0.17%0.17%
  • 月報酬Beta
    1.28%1.28%
    1.33%1.33%
    1.28%1.28%
  • 月報酬R-Squared
    95.78%95.78%
    84.15%84.15%
    84.36%84.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.84%-
    0.40%-
    0.06%-
  • 月報酬標準差
    8.89%-
    7.82%-
    6.70%-
  • 月報酬夏普值
    2.63%-
    0.69%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    16.96%-
    4.25%-
    1.70%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。