美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

140.56美元0.4(0.28%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月4%
1年3.88%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
12.38% (2012-12-31)
最差一年總回報
-17.38% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.96%0.90%
    0.68%0.51%
    0.40%0.32%
  • 月報酬Beta
    1.28%1.25%
    1.30%1.28%
    1.30%1.28%
  • 月報酬R-Squared
    96.32%96.73%
    97.00%97.25%
    89.12%89.73%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.21%-
    0.33%-
    0.09%-
  • 月報酬標準差
    10.21%-
    9.35%-
    8.28%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.72%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    2.66%-
    5.40%-
    1.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。