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高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元
10508.39歐元4.11(0.04%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.07%
最差一年總回報
-11.65% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.47%1.88%1.01%0.60%0.17%0.28%
- 月報酬Beta1.11%1.15%1.07%1.06%0.93%0.96%
- 月報酬R-Squared94.83%95.47%98.21%97.96%97.03%97.56%
- 月報酬平均數（算數）0.80%-0.18%-0.28%-
- 月報酬標準差2.98%-8.20%-8.93%-
- 月報酬夏普值1.99%-0.01%-0.26%-
- 特雷諾比率5.60%-0.25%-2.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。